Utilisez les canaux Keltner pour identifier la direction des tendances


D’ abord présenté par Chester Keltner dans son 1960 « s livre « Comment faire de l’ argent dans les produits de base », les canaux de Keltner sont devenus un indicateur commercial populaire et un pilier dans l’art de l’ analyse technique.

Les canaux de Keltner sont souvent comparés aux bandes de Bollinger car ils sont tous deux des indicateurs de suivi de tendance utilisés pour identifier les inversions via les ruptures de canaux et la direction des canaux. De plus, chaque outil de mesure de la volatilité peut être utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente. La principale différence entre les deux indicateurs est que les bandes de Bollinger sont créées à l’aide de l’écart type de l’instrument, tandis que les canaux de Keltner utilisent l’Average True Range (ATR).

Regardez le didacticiel vidéo rapide suivant pour voir les canaux Keltner en action:

Sous la capuche

Les canaux Keltner sont tracés sur 3 lignes :

  1. Ligne médiane
  2. Bande supérieure
  3. Bande inférieure

La base de l’indicateur est la ligne médiane (blanche), qui est par défaut une moyenne mobile simple (SMA) de 10 période. Les bandes supérieure et inférieure « compensent » la SMA par la différence entre le haut et le bas des barres précédentes, également connue sous le nom de Average True Range. Le multiplicateur de décalage pour les canaux Keltner est par défaut 1 . 5 dans NinjaTrader. Un multiplicateur de décalage de 1 . 5 indique que les bandes supérieure et inférieure seront tracées 1 . 5 fois l’ATR des mesures précédentes des instruments.

Le multiplicateur de décalage et la période SMA sont configurables dans le menu des propriétés de l’indicateur. Plus le multiplicateur est élevé, plus le canal est large. Un multiplicateur plus petit se traduira par un canal plus étroit.

L’image ci-dessous présente le canal Keltner par défaut avec un décalage de 1 . 5 (Bleu) plus des canaux supplémentaires avec des décalages de 2 (Rouge) et 2 . 5 (orange). Comprendre la nature de l’instrument que vous négociez aidera à déterminer le multiplicateur idéal et la période SMA.

Indicateur de canal Keltner

Interprétation

L’action des prix qui dépasse les bandes d’un canal de Keltner mérite l’attention car elle pourrait préluder à de forts mouvements directionnels. Une cassure au-dessus du canal supérieur symbolise un fort pouvoir d’achat sur le marché, tandis qu’une chute en dessous du canal inférieur peut être interprétée comme le contraire.

D’une manière générale, l’action des prix devrait se négocier près des bandes supérieures, avec une touche ou une brèche occasionnelle dans un marché à tendance haussière. Il en va de même pour la bande inférieure des marchés à tendance baissière.

Tableau des canaux Keltner

L’image ci-dessus illustre le comportement des canaux de Keltner lorsqu’ils sont tracés sur un graphique Gold Futures de 5 En utilisant l’outil de dessin X-Region, les zones ombrées rouges et vertes représentent les brèches de canal pour les bandes inférieures et supérieures. Une fois les failles de canal identifiées, les traders peuvent déterminer les tendances du marché à court terme et les zones potentielles pour les ordres d’entrée et de sortie.

Avant d’intégrer les canaux Keltner dans un environnement de trading en direct, entraînez-vous dans un environnement simulé pour déterminer les paramètres idéaux pour le SMA et l’offset.

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